El Centro Deportivo Azul fue inaugurado el 8 de septiembre de 2010. Está emplazado en una ubicación estratégica de la comuna de La Cisterna, con gran conectividad hacia importantes autopistas y a diez minutos del centro de Santiago. El complejo cuenta con 10 hectáreas distribuidas en instalaciones de primer nivel para el Plantel Profesional, Fútbol Formativo y oficinas administrativas del Club.

El edificio principal cuenta con 5 mil metros cuadrados, distribuidos en cómodos camarines, gimnasios, equipamiento médico de última generación, piscina para hidroterapia, salas de descanso, comedor, oficinas, terrazas y una moderna sala de prensa.

Para la construcción del CDA, la dirigencia de La U visitó  los más modernos centros  de entrenamiento de clubes europeos, con el fin de construir uno de los mejores complejos deportivos de Chile y Sudamérica.  Prueba de ello es la gran cantidad de selecciones y equipos extranjeros que han visitado y utilizado las instalaciones del CDA,  durante su estadía en Santiago.